ボリンジャーバンドの見方【統計データを利用】

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ボリンジャーバンドの見方
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ボリンジャーバンドを使ってみよう!

統計を利用した指標、ボリンジャーバンドはボックス圏相場や変動のシグナルを知るのに適している。

ボックス圏相場に強い指標

ボリンジャーバンドはボックス相場やトレンドの発生時などに売買タイミングを教えてくれるものです。1980年ころにジョン・ボリンジャー氏が考案した、統計学を応用したテクニカル指標です。
ボリンジャーバンドは通常25日移動平均線を中心に、上下に一次標準偏差(1σ=シグマ)、同二次標準偏差(2σ)をチャートに描画し、合計で5本のラインから形成されるテクニカル指標です。
ボリンジャーバンドの基本的な考え方として移動平均線に一番近い上下の間で株価が動く確率は約68%、2番目の上下線の間で株価が動く確率は約95%ということを前提とします。これを利用して株価の将来を予測するのに役立てます。移動平均線の上の線を順に+(プラス)1σ、+2σ、下は同様に-(マイナス)1σ、-2σと呼びます。ボリンジャーバンドの使い方は大きく分けて2つあります。
統計上の確率を利用するのに、最も適しているのがボックス圏(もみ合い)相場です。もみ合い相場では25日移動平均線が横ばいなので、上下のラインもそれに沿う形になります。こうした状況では、ボリンジャーバンドが-1σや-2σに接近したら「買い」、逆に+1σ、+2σに接近したら「売り」と逆張りの判断をするのです。ボックス圏内で動いている限りは、この繰り返しで利益を得ることができることになります。
もうひとつが、トレンドの発生に乗るパターンです。
統計上、+2σや-2σ以内に動降で突破するケースは珍しいということになります。しかし、これを突破する場合には、それだけ、大きな株価変動のエネルギーが生じたことを意味します。
つまり、上昇トレンドや下降トレンドの発生を伝えている可能性が高いというわけです。この際には発生した方向に付く投資法が有効になります。
下図、日経平均の月足チャートを見てください。

±2σを超えたら転換

株価は95%の確率で±2σの範囲を動くことから、この線を超えた動きはトレンドの発生地点になることが多い

2011年〜12年は基本的にボックス相場を形成し、+2σ・-2σの中に収まって推移しているのがわかると思います。日経平均連動のETF(指数連動の上場投信)や先物取引なら、この上下運動で利益を出すチャンスが多くあったことになります。
一方、2012年の12月に、+2σを明確に突破します。移動平均線の上昇とともに+1σ、+2σが上昇を開始、日経平均は+2σと+1σの間を推移します。この張り付き状況を「バンド・ウォーク」といいます。この状況は13年7月まで続きました。
+2σを抜けたのが日経平均1万円強で、+2σを割り込んだのが1万4000円前後。この間は「買いシグナル」が出続けていたことになります。

統計を利用した指標

2σとローソク足に注目しよう!

ボリンジャーバンドを使った取引では、主にボックス圏(もみ合い)相場に注目する。上昇・下降トレンドの間に挟まるこうした相場では、次のトレンドの発生地点を知ることが重要だ。そこで、ボリンジャーバンドの2σを目安にして、ボックスを抜ける大きなエネルギーの発生地点を知ることで売買のサインにする手法だ。

上昇・下落のエネルギーを表す

ボリンジャーバンドは、株価の将来の変動性も予測できます。下図トヨタ自動車の週足チャートを例に見てみましょう。

15年3月に株価が高値を付けていますが、その直後から+2σの上値が重くなり、下向きに転じています。これは上方向への変動がしにくくなっていることを示唆しています。その後2015年7月には収束したボリンジャーバンドが、下方向に大きく変動し、下降トレンドに入っています。2016年1月には-2σが収束に向かう前に、再度拡大しました。この間も、下落へのエネルギーが残っていたことを表しています。

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